Elliott Wave: The Best Of The Theory Von Matt Blackman mit Mike Green Für diejenigen, die nicht mit der Elliott-Wellentheorie vertraut seiner Grundthese ist, dass Marktbewegungen auf das Verhalten der Masse, die so vorhersehbar gegebenen ähnlichen Situationen gesehen basiert. Creator R. N. Elliott zeigte, dass diese Bewegungen in einer Reihe von Impuls und Korrekturwellen auftreten. (Weitere Informationen finden Sie in Elliot-Wellen-Theorie.) beispielsweise ein bearish Impuls Schaukel besteht aus drei Wellen nach unten und zwei Wellen bis (siehe Abbildung 1). Hauptimpulswellen nach unten (1, 3 und 5) kann weiter in kleinere fünfteiligen Impuls unten Wellen und Korrektur bis Wellen, abhängig von der Zeitspanne, über welche die Wellen beobachtet werden, gebrochen werden. Bullish Wellen bewegen sich in entgegengesetzter Richtung. Aber dies ist, wo es beginnt komplizierter zu machen. Diese kleineren Wellen können weiter in mehr Wellen, die von Fibonacci-Zahlen (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, usw.) miteinander in Beziehung stehen, abgebrochen und es geht weiter. (Lesen Sie mehr darüber, wie diese Zahlen sind in der technischen Analyse in Fibonacci und dem goldenen Schnitt verwendet.) Wave-Analyse reicht von Superzyklen nachhaltig Hunderten von Jahren, um Untermenuetten, die nur ein paar Minuten auf einen Intraday-Chart dauern kann. Eines der schwierigsten Dinge über Handels Elliott Wellen ist seine Komplexität. Um es noch schwieriger zu machen, gibt es Alternativen zu jedem potentiellen Bewegung, die im Grunde erzählt die Händler, dass, wenn dieser Schritt nicht steigen, wird es nach unten gehen, aber er oder sie wird wissen, dass nur nach der Tat! Die Regel des Wechsels bedeutet auch, dass die Korrekturwellen 2 und 4 wechseln. Wenn eine Welle 2 nach unten ist eine einfache Welle, dann winken 4 wird voraussichtlich komplex sein, aber nicht unbedingt. Dann gibt es X Wellen. Dies sind Wellen, die komplexe Korrekturen zu verbinden. Es ist leicht einzusehen, warum viele Novizen scheuen mit Elliott-Wellen und warum viele Händler, die Tausende von Stunden in sie (und verlor Dollar versuchen, Arbeitshandelsstrategien zu entwickeln) endlich aufzugeben sie gänzlich investiert haben. Beginnend mit dem Ende im Verstand Um damit zu beginnen, muss der Händler realistische Erwartungen haben. Die meisten neuen Trader verbringen den Großteil ihrer Zeit auf der Suche nach einem System, das einen unrealistisch hohen Gewinn / Verlust-Verhältnis aufweist. Diejenigen, die noch der Suche nach einem System, das konsequent produziert mehr als 50% Preisträger auf lange Sicht haben nicht gelernt, dass das Überleben des Marktes bedeutet, zu wissen, wie man mit Verlusten umzugehen. Solche Händler nach dem Heiligen Gral sucht, und es ist nicht vorhanden. (Mehr zu diesem Thema lesen Sie verlieren um zu gewinnen.) Es ist daran zu erinnern, was bekannter Autor und professioneller Trader Perry Kaufman, um nach Jahren der ausgiebigen Tests verschiedener Trendfolgesysteme, von denen einige in seinem Buch "Trading Systems and Methods" diskutiert sagen hatte (1998): "Sie können erwarten, sechs oder sieben von 10 Trend handelt, um Verluste, einige kleine einige ein wenig größer. " Und doch, sagt Kaufman, dass Trendfolgesystemen sind einige der besten Handelssysteme um. Mit anderen Worten, haben Trendfolgesysteme mehr Verlierer als Gewinner, aber professionelle Händler, die sie Geld zu verdienen konsequent nutzen. Renommierte technischer Analyst John Murphy spiegelt dieses Gefühl, wenn er sagt, dass Veteran professionelle Händler erleben Gewinn-Trades 40% der Zeit. Zugegeben, ist es möglich, diesen Rekord über kurzfristige Zeiträume zu übertreffen, aber erwarte jedes System viel besser auf lange Sicht zu tun, ist unrealistisch. Dies bedeutet, dass für jedes System, um langfristig profitabel zu sein, ist Geld-Management-Taste. Wird ein Handelssystem nicht rentabel mit mehr Verluste als Gewinner sein, finden ein anderes System oder verbringen mehr Zeit im Umgang mit Geld. Kurz gesagt, müssen Verluste klein gehalten werden kann und Gewinne müssen kontrolliert gesammelt werden. Leider ist die Mehrheit der Händler zu tun genau das Gegenteil und am Ende gehen aus dem Geschäft. Abbildung 1 - Chart des Dow Industrial Average () Fünf-Minuten-Intraday-Chart, die eine kurzfristige Bär Elliott Fünf-Wellen-Impulsmuster. Auf einem Ein-Minuten-Chart, könnte eine Untergliederung der kleineren Impuls und Korrekturwellen beobachtet werden. Die farbigen Bänder sind Schlüsselbereiche der Unterstützung, die mögliche Bereiche der Umkehr sind. Die Anwendung dieser Idee zum Handel Elliott, Abbildung 1 zeigt ein Fünf-Minuten-Chart des Dow Industrie E-Mini-Futures mit einem fünfteiligen Impulswelle. Farbige Bänder zeigen die Auflagepunkte (oder Widerstand in einem Aufwärtstrend) und sind in dem der Händler sieht, um einen Handel zu platzieren oder passen Stationen auf aktuelle Positionen. Programmierung Elliott zu Handels In der mehr als 500-seitiges Handbuch für MTPredictor, Autor und Schöpfer des Programms Steve Griffiths macht eine interessante Beobachtung. Er sagt, es gibt grundsätzlich drei Arten von Menschen, wenn es um die Elliott-Wellen kommt. 1) diejenigen, die neu auf den Grundsatz auf, was es verspricht ganz erstaunt sind und immer noch. 2) Diejenigen, die erfahren sind, aber durch ihren Mangel an Erfolg / Konsistenz frustriert. 3) Die, die vollständig (manchmal nach Jahren der Versuch gegeben haben, damit es funktioniert) und werden von der ganzen Erfahrung frustriert. Zu fallen in die dritte Kategorie zu vermeiden, muss der moderne Händler zu fragen, wie Elliott-Wellen-Theorie kann verwendet werden, um Geld in den heutigen Märkten zu machen. Gibt es eine Möglichkeit der Automatisierung der Analyseverfahren unter Verwendung der vollständigen Theorie, oder ist es möglich, es zu zerlegen und zu isolieren, spezifische Aspekte des Grundsatzes, um Geld zu verdienen Trades holen? Werden Sie ein Experte, aber finden es unmöglich, Geld zu verdienen ist eine Verschwendung von Zeit. Als Elliot-Wellen-Experte und einem privaten Händler mit mehr als 17 Jahren Erfahrung, fragte Griffiths sich die gleichen Fragen. Nach Jahren versuchen, Geld auf einer einheitlichen Grundlage mit alternativen Methoden zu machen, ging er zurück zu Elliott-Wellen-Grundlagen. Er begann mit der Prämisse, dass, wenn Elliott Wellen war es, in einem Programm zu arbeiten, musste er Setups, die Risiken auf ein Minimum, die Gewinne zu laufen erlaubt beschränkt zu finden. Diese Setups hatten bestimmte, identifizierbare und konsequent profitabel zu sein. Wenn die Gesamtverluste größer als die Gewinne, was gut sind die längerfristigen Prognosen für die Elliott-Wellen-Analyse ist berühmt? Nach der Theorie, die stärksten bewegt sich in einem Trend, egal ob nach oben oder unten, sind die Impulswellen 1, 3 und 5. Von den drei Impulswellen, die größte und profitabelste ist in der Regel Welle 3. Daher ist der ideale Ort, um in Kraft ein Handel ist zu Beginn der Welle 3, die das Ende einer Korrekturwelle 2. Könnte das Programm entwickelt, um auf dieser ABC-Korrekturmuster schärfen werden soll (siehe Abbildung 2), die in der Regel in einer Welle 2 zu entfalten und bieten die Händler mit eine hohe Wahrscheinlichkeit Einstiegspunkt? Hier ist, was Griffiths sagte in einem Interview Oktober 2004 zu diskutieren, wie das Programm ins Leben gerufen: "In Computertests, fanden wir, dass es möglich war, mit einem minimalen Risiko geben, nachdem ein ABC hatte vor kurzem entfaltete und die besten waren diejenigen, die aus Wellen 2. Durch Eingabe von Long-Trades ganz in der Nähe bedeutenden Unterstützungsniveaus (und Short-Händler in der Nähe von erheblichen Widerstand Ebenen), würde Verluste klein gehalten werden kann, wenn der Handel erwies sich als Verlierer. Die Gewinner hatten das Potenzial, in der Tat sehr profitabel sein, wenn der Händler erwischt eine Welle 3, sondern in einer Weise, dass die großen Gewinne waren entworfen werden das System hatten ein Bonus, nicht wesentlich für die Wirtschaftlichkeit des Systems. "
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